Capital.com
- Minimální vklad
- $20
- Regulováno orgánem
- CySEC na Kypru, FCA ve Spojeném království, ASIC v Austrálii
Navštívit Capital.comPřečíst naši recenzi Capital.com65 % účtů drobných investorů obchodujících s CFD prodělává peníze.
Kalkulačka rizika bankrotu
Odhadněte pravděpodobnost dosažení zvoleného prahu ztráty během zadaného počtu obchodů.
Riziko krachu během 1,000 obchodů
3,82
Pro výpočet výsledku povolte JavaScript.
Odhadněte pravděpodobnost dosažení zvoleného prahu ztráty během zadaného počtu obchodů. Výchozí počet je 1,000 obchodů. Při každém obchodu se riskuje pevné procento zbývajícího zůstatku. Model předpokládá nezávislé obchody s konstantní úspěšností a poměrem výnosu k riziku. Práh představuje ztrátu oproti počátečnímu vlastnímu kapitálu, nikoli pokles z pozdějšího maxima. Jednotlivé průběhy se při dosažení prahu ukončí. Jde o modelový odhad; poplatky, cenové mezery a měnící se výsledky obchodů nejsou zahrnuty.
Riziko krachu při jiných úrovních rizika během 1,000 obchodů
| Riziko na obchod | Riziko krachu |
|---|---|
| 0,5 % | < 0,01 % |
| 1 % | 3,82 % |
| 2 % | 36,89 % |
| 3 % | 61,84 % |
Jak používat kalkulačku rizika krachu
- Zadejte úspěšnost a průměrný zisk vydělený průměrnou ztrátou.
- Nastavte procento zbývajícího vlastního kapitálu riskované při každém obchodu.
- Zvolte práh ztráty oproti počátečnímu vlastnímu kapitálu a zadejte počet obchodů od 1 do 1,000.
- Přečtěte si pravděpodobnost během zadaného počtu obchodů a porovnejte čtyři úrovně rizika při stejném počtu obchodů.
Vzorec
Nechť p je pravděpodobnost zisku, R poměr výnosu k riziku, r podíl rizika a D podíl ztráty určující její práh.Po w ziskových a l ztrátových obchodech činí vlastní kapitál v poměru k počátečnímu zůstatku (1 + rR)^w × (1 − r)^l.Při každém obchodu se průběh, který dosud nedosáhl prahu, větví na zisk s pravděpodobností p a ztrátu s pravděpodobností 1 − p.Trajektorie dosáhne hranice, když její vlastní kapitál činí 1 − D nebo méně. Poté se zastaví a nadále se počítá jako trajektorie, která hranice dosáhla.Hranice ztráty se měří od počátečního vlastního kapitálu, nikoli od pozdějšího maxima.Sečtěte pravděpodobnosti trajektorií, které dosáhnou hranice kdykoli během zadaného počtu obchodů. Jde o konečný model s absorpční bariérou.50% ziskových obchodů, poměr výnosu ke ztrátě 1:1, riziko 1% a práh ztráty 50%: přibližně 3.82% během 1,000 obchodů.
Často kladené dotazy
Co znamená práh ztráty?
Jde o ztrátu oproti počátečnímu vlastnímu kapitálu, nikoli o pokles z pozdějšího maxima. Daný průběh se započítá jako krach, pokud tohoto prahu dosáhne kdykoli během zadaného počtu obchodů, i kdyby jeho pokračování mohlo vést k zotavení.
Jak se pravděpodobnost počítá?
Model sleduje průběhy ziskových a ztrátových obchodů pro zadaný počet obchodů a sčítá pravděpodobnosti průběhů, které dosáhnou prahu. Obchody jsou nezávislé, s konstantní úspěšností a poměrem výnosu k riziku. Při každém obchodu se riskuje zadané procento zbývajícího vlastního kapitálu. Platí omezení číselné přesnosti a výpočetní limity.
Může výsledek blízký 100 procentům znamenat jistotu?
Zaokrouhlení neznamená jistotu. Pravděpodobnost, u níž je potvrzeno, že je vyšší než 99.99%, ale nižší než 100%, se zobrazuje jako více než 99.99%. Kladná pravděpodobnost, u níž je potvrzeno, že je nižší než 0.01%, se zobrazuje jako méně než 0.01%. Pokud číselná přesnost neumožňuje určit, na které straně hranice zobrazení pravděpodobnost leží, zobrazí se tato hranice jako zaokrouhlená hodnota.
Uveďte svůj plán do praxe
Všichni recenzovaní brokeři →
XM
- Minimální vklad
- $5
- Regulováno orgánem
- CySEC na Kypru
Navštívit XMPřečíst naši recenzi XM80 % účtů drobných investorů obchodujících s CFD prodělává peníze.
XTB
- Minimální vklad
- $0
- Regulováno orgánem
- FCA ve Spojeném království, CySEC na Kypru
Navštívit XTBPřečíst naši recenzi XTB77 % účtů drobných investorů obchodujících s CFD prodělává peníze.